Stopy zwrotu z trzymiesięcznych kroczących kontraktów futures wynoszą około 3,1% dla obu aktywów, co „jest historycznie bardzo niskie”, powiedział Glassnode. Takie zwroty są generowane, gdy występuje błąd cenowy między ceną spot składnika aktywów a ceną kontraktów futures. Handlowcy zajmują pozycję długą na aktywa bazowe i skracają kontrakty futures na jego lub powiązane aktywa. Zgarnia różnicę.